卡尔曼滤波之随机线性（续）

thinkfunny

8 连续线性系统的Kalman滤波
/ P6 p+ W8 Z7 m/ o, w: r. u7 B8.1系统模型
设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为
8 K3 }  \. \) ?0 g
式中，x(t): n维状态向量，        A(t): nx n阶系统矩阵;
         w(t): p维过程噪声向量，  B(t): n x p阶的扰动驱动阵;
! z4 ~. Q( R% ?, `5 D, h4 N5 U          z(t): m维测量向量，        v(t): m维测量噪声向量。

过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声，且满足:
) y# ]% G7 J; ^+ t4 F
! b7 i+ X! @4 C6 U
$ v6 k4 o9 b) ~) V5 |
* A2 }5 p4 a7 |0 q2 X! n. e: y

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

yin123

先看这个续篇吧

CCxiaom

卡尔曼滤波之随机线性