卡尔曼滤波之随机线性（续）

thinkfunny

8 连续线性系统的Kalman滤波
8.1系统模型
0 x# F5 s* i! B! h. @0 q设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为
7 E) H3 w1 F5 u
式中，x(t): n维状态向量，        A(t): nx n阶系统矩阵;
) M6 V, @( H& H/ p         w(t): p维过程噪声向量，  B(t): n x p阶的扰动驱动阵;
          z(t): m维测量向量，        v(t): m维测量噪声向量。
. n& D7 ]$ {0 I# _: Q: X
: g: {$ O" T- m2 L' o* h' x6 v过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声，且满足:
( V# f& F4 ^: P
+ E4 Z" s! p5 X. s* ?( I* ^

% ]* K: j3 M! s2 V4 G

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

* S! ?& n9 R; w7 c- `& k( w

# k3 t! N# v# \% R2 Y

yin123

先看这个续篇吧

CCxiaom

卡尔曼滤波之随机线性