卡尔曼滤波方法(20190920172150)

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●卡尔曼滤波(Kalman Filtering)是1960年由R.E.Kalman首
9 `0 H5 h2 J# |次提出的一种估计方法。之所以称为滤波,是因为它是一
& O3 O+ x2 T+ t. K种排除随机干扰,提高检测精度的一种手段。
KF是基于最小方差准则推导出来的一-种线性滤波器。
& h+ h8 w6 N6 F1 U# H7 Z& zKF是- -种时域递推算法,根据上- - -状态的估计值和当前
- V+ {+ T3 n9 J2 p! r状态的观测值推出当前状态,不需存储大量的历史数据,
3 c0 z+ }' s1 G& J( L/ W便于计算机实现。
KF要求明确已知系统模型。即在应用卡尔曼滤波之之前，
首先要建立系统模型和观测模型,并假定过程噪声、观测
噪声为高斯白噪声。
+ }8 |6 |( B, I- R/ X7 _3 T应用领域:机器人导航、目标跟踪、组合导航等。其中
组合导航是卡尔曼滤波最成功的应用领域。

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KF要求明确已知系统模型。