卡尔曼滤波方法(20190920172150)

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●卡尔曼滤波(Kalman Filtering)是1960年由R.E.Kalman首
次提出的一种估计方法。之所以称为滤波,是因为它是一
7 M. v3 z) |. A. F种排除随机干扰,提高检测精度的一种手段。
0 u+ ]( Z( ^. O( b, ]8 d1 lKF是基于最小方差准则推导出来的一-种线性滤波器。
KF是- -种时域递推算法,根据上- - -状态的估计值和当前
状态的观测值推出当前状态,不需存储大量的历史数据,
1 @( A7 H' p9 k& P$ k; I0 w便于计算机实现。
. J5 z* R2 C, @( {. A8 J% ^7 vKF要求明确已知系统模型。即在应用卡尔曼滤波之之前，
首先要建立系统模型和观测模型,并假定过程噪声、观测
* a6 d6 Z* d5 P5 q0 i( k- x噪声为高斯白噪声。
应用领域:机器人导航、目标跟踪、组合导航等。其中
组合导航是卡尔曼滤波最成功的应用领域。
8 J) q* |4 A* J, S& }, d3 F" C) {

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KF要求明确已知系统模型。