卡尔曼滤波计算举例

开普勒L

2.卡尔曼滤波器的特性
(1) 滤波误差方差的.上限取决于测量噪声的方差，即P[k1k]≤σ2
(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即P:[k1k-1]≥σ;
$ Y* F" r1 r: P+ I! _(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1 ，随着k的增加趋于一个稳定值。
) K6 M! r+ ]$ C9 m; v- U) W" O(4)初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
7 S; z2 A  k0 K6 G+ J(5) 增益值可以离线计算
(6)稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器

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