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最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
1 D# c- U6 n' @& U- b, H2 F0JIMOr
0 ?/ N7 E! A. @# m9 R$ Q等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
- ?6 G( F0 {6 ^1 t! D- A. C的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，% d0 l9 y _7 z7 n3 N- e
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
. Q. X5 ~8 F; w: l' ^" G并导出了一套递推估计算法，& I+ j; N1 o* f
后
& {$ R3 l- h, E* U7 o" }人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，% n7 f3 X8 b" R0 k! R; q; d& @" K
来1 q/ _' \3 G9 t" g
寻求一.套递推估计的算法，
* k- Q7 T, N o; @/ M' U其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，./ a3 @9 k8 t; T$ Z
利
# r9 ~" B5 h2 X/ o$ t. U% I/ L. O用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，2 x( z: r5 S( L4 w
求出现时刻的- t& P9 K' ]5 p5 v2 f$ v
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
. ?8 h" x1 J D3 L" S; t5 A0 R: U/ _, o) G K& L
8 g7 s7 W, Z5 `9 J6 I( ]$ r
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发表于 2020-1-16 17:07
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