卡尔曼滤波计算举例

开普勒L

2.卡尔曼滤波器的特性
' Y& v: b% F+ F9 y2 i6 s1 Q2 X(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P:[k1k]≤σ2
0 T3 U; u9 m6 `! I(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
6 Q& u+ E- h) ?3 W  B# zP[k1k-1]≥σ2
  I6 n1 c6 J, g! W( i; ?: |7 I'n
9 }/ Z. n. {, d( i& O(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
# e  ~3 P8 L7 u(4) 初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
5 ?. y7 o4 H; d( p(5) 增益值可以离线计算
6 C& V; _3 S! Y+ W(6) 稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器
3 A. e- m( S0 S% H$ C

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2 i& K4 L& x& h* L

wiwiwisju

滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差