卡尔曼滤波计算举例

开普勒L

2.卡尔曼滤波器的特性
(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P:[k1k]≤σ2
4 ^1 g6 @$ T) g% Q5 O1 }/ h4 L. J7 T(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
P[k1k-1]≥σ2
, t5 x  U5 i6 U$ ^'n
(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
' m3 z- a0 u4 i9 Q  P. w0 W(4) 初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
. R( @# D0 [/ l. V) ^' _; C8 M(5) 增益值可以离线计算
- b" r! R% K5 s" u4 ~* ~! n(6) 稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器

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wiwiwisju

滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差