卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
5 a3 m- T  O/ n, z" O5 Q4 Q0 πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
+ M" O$ M% ]; a9 y- c0 f的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
/ V2 k# D( K# \& E60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
5 ~8 z3 W6 g6 d/ Z! m5 E8 q3 d并导出了一套递推估计算法,
后
$ v4 [% Z) k) @  J人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
* v/ _8 t. n/ R0 E来
5 |$ Z% j0 @+ W. u寻求一套递推估计的算法，
4 E/ e: L" u9 t: k其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型, .
0 m: E0 i6 o) P2 h0 ~0 S2 G利
  i3 u6 B. \& g6 _* Z5 L5 I/ Y用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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ononsiiii

采用信 号与噪声的状态空间模型,