卡尔曼滤波计算举例

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2.卡尔曼滤波器的特性
8 V( H* E# M4 j& k7 s3 a# x# B1 w(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P[k1k]≤σ2
  Q4 U' w$ x: T(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
" E/ ~; L: U* n" l+ \& sP[k1k-1]≥σ
: U$ U8 f6 ]9 H$ j+ H(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
- r0 B8 U! k  ^# t& Q(4)初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
(5) 增益值可以离线计算
& N! Z5 ~9 E3 f9 z/ H8 z(6)稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器
" W4 O& V1 x4 L1 ~- P- r

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