卡尔曼滤波简介

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最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家K
  i9 M+ E3 z) @+ Zo πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
6 b3 H3 Q+ D; M3 `' R% O6 e2 a的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
% {& J8 }- T6 v& p4 W$ ~: @# D1 O60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，并导出 了一套递推估计算法，后
( A- A* F7 @! ?0 t人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
来
寻求- -套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，
& y: m+ `5 ~" j* ^8 G( [" L利
/ A  y/ }/ o0 J7 X$ o8 X$ u0 A用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
+ j8 Y$ J- g- S& C0 y  c" u估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则