卡尔曼滤波简介

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最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家K
2 J+ ~, z: B2 \9 j7 L' x  go πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
/ B6 Q) d4 C& u! N$ e' ^" T的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，并导出 了一套递推估计算法，后
! j2 T3 f2 e# _2 V  \  i6 v. f5 h人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
来
- m  M# u& f+ }- I' z寻求- -套递推估计的算法，
$ z* \/ T$ P- ~- x! J% R) y+ q其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，
利
1 Q( P; o9 ~% L4 _用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
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卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则